کسب سود از بازارهای مالی مختلف مثل بازار ارزهای دیجیتال نیازمند تجزیه و تحلیل بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده است. یکی از روش‌های متداولی که تریدرها برای تجزیه و تحلیل قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌کنند تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) است. در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای تحلیل قیمت استفاده می‌شود که اندیکاتورها بخش مهمی از این ابزارها را تشکیل می‌دهند.
اندیکاتورها انواع بسیار مختلفی دارند که یکی از مشهورترین آنها اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index یا به اختصار RSI) است. این اندیکاتور به شیوه‌های مختلفی سیگنال‌هایی را برای خرید و فروش صادر می‌کند و به تریدرها و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های خود را دقیق‌تر و بهینه‌تر انجام دهند.
اگر در زمینه ترید و بازارهای مالی مشغول فعالیت هستید، شناخت اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI و قابلیت‌هایی که در اختیارتان قرار می‌دهند می‌تواند فرصت‌های معاملاتی بهتری را پیش روی شما قرار دهد. در این مقاله از مجله گریدپدیا قصد داریم اندیکاتور RSI را به طور کامل بررسی کنیم و استراتژی‌های مختلف برای گرفتن سیگنال خرید یا فروش از آن را یاد بگیریم. اگر دوست دارید بیشتر با این اندیکاتور تحلیل تکنیکال آشنا شوید در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.
بیشتر بدانید: تعریف اندیکاتور در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور RSI چیست؟
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index یا به اختصار اندیکاتور RSI) یک اندیکاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال از آن برای اندازه‌گیری قدرت یا ضعف حرکات قیمت استفاده می‌شود. سازنده این اندیکاتور، جونیور ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr)، اولین بار آن را در سال ۱۹۷۸ در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های ترید تکنیکال» مطرح کرد.
این اندیکاتور با مقایسه حرکات صعودی و نزولی یک دارایی یا ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص، امکان سنجیدن سرعت و قدرت حرکت قیمت را فراهم می‌سازد. همچنین نشان می‌دهد که این مومنتوم قیمت، در حال قدرت گرفتن است یا رو به ضعیف شدن می‌رود. اندیکاتور RSI به صورت یک اسیلاتور (یعنی یک گراف خطی که بین دو محدوده حداقل و حداکثر در نوسان است) روی چارت نمایش داده می‌شود و بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
فرمول محاسبه اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI نیز مثل سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از یک فرمول مشخص پیروی می‌کند. برای محاسبه این اندیکاتور ابتدا باید مقداری تحت عنوان قدرت نسبی (Relative Strength یا RS) را محاسبه کنیم. قدرت نسبی در واقع از تقسیم کردن میانگین تعداد مشخصی از قیمت‌های کلوز یا بسته شدن در روزهای صعودی بر میانگین قیمت‌های کلوز در روزهای نزولی در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید.
تعداد روزها یا در واقع کندل‌های روزانه برای محاسبه را به طور معمول ۱۴ روز در نظر می‌گیرند. به زبان ساده‌تر، برای محاسبه RS باید سود میانگین (جمع تمام سودها تقسیم بر تعداد روزها) در یک بازه خاص را بر ضرر میانگین (جمع تمام ضررها تقسیم بر تعداد روزها) در همان بازه تقسیم کنیم.
به عبارتی می‌توانیم فرمول RS را به این صورت بنویسیم:
RS =Average Gain / Average Loss
قدرت نسبی = سود میانگین / ضرر میانگین
بعد از محاسبه قدرت نسبی یا RS می‌توانیم با قرار دادن مقدار آن در فرمول زیر، شاخص قدرت نسبی یا RSI را محاسبه کنیم:
(( RSI = (100 – ( 100 ( 1 + RS
اضافه کردن اندیکاتور RSI به چارت
برای استفاده از اندیکاتور RSI لازم نیست محاسبات آن را به صورت دستی انجام دهید. در پلتفرم‌های معتبری مثل تریدینگ ویو یا کوین مارکت کپ به راحتی می‌توانید این اندیکاتور را به چارت اضافه کنید. همانطور که اشاره کردیم، RSI یک اسیلاتور است و به همین خاطر در پایین چارت قیمت نمایش داده می‌شود. بعد از افزودن آن می‌توانید نوسان‌ها و همچنین نواحی اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را ببینید و از آنها برای تحلیل خود کمک بگیرید.
آشنایی با اندیکاتور RSI و استفاده صحیح از آن می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تر و بهتری بگیرند. این اندیکاتور با ارائه سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس مومنتوم قیمت، ابزار مهمی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. با اضافه کردن اندیکاتور RSI به چارت‌های خود و یادگیری استراتژی‌های مختلف استفاده از آن، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بهتری را شناسایی کنید و از مزایای این ابزار قدرتمند بهره‌مند شوید.
تنظیمات اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) بر اساس یک بازه زمانی و تعداد روزهای مشخص عمل می‌کند. این بازه به صورت پیش‌فرض روی ۱۴ روز تنظیم شده است، اما شما می‌توانید بسته به نیاز و استراتژی معاملاتی خودتان این بازه را تغییر دهید. به طور معمول، تریدرها این بازه را در کمترین حالت روی ۲ روز (برای چارت‌های هفتگی) و در بیشترین حالت روی ۲۵ روز (برای تایم فریم‌های کوتاه‌مدت) قرار می‌دهند.
نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI
اگر با اسیلاتورها آشنایی داشته باشید، احتمالاً اصطلاحاتی مثل نواحی اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) برایتان آشنا هستند. در اندیکاتور RSI دو خط افقی در بالا و پایین وجود دارد که یکی از آنها روی عدد ۷۰ و دیگری روی عدد ۳۰ قرار دارد. وقتی اندیکاتور بالای خط ۷۰ قرار دارد، نشان می‌دهد که آن دارایی یا ارز دیجیتال در محدوده اشباع خرید است، یعنی بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمت وجود دارد. همچنین وقتی اندیکاتور زیر خط ۳۰ قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که دارایی در محدوده اشباع فروش است، یعنی بیش از حد فروخته شده و احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
استراتژی‌های معامله با اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI کاربردهای متعددی در تحلیل تکنیکال دارد و می‌تواند به شیوه‌های مختلفی سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه دهد. از جمله کاربردهای رایج اندیکاتور RSI می‌توان به تأیید روند جدید، تعیین نواحی اشباع خرید و اشباع فروش و پیش‌بینی برگشت احتمالی قیمت اشاره کرد. در ادامه با روش‌های مختلف سیگنال‌گیری از RSI و استراتژی‌های استفاده از آن در معاملات آشنا می‌شویم.
استراتژی‌های معاملاتی RSI با خطوط روند
خطوط روند
خطوط روندخطوط روند یکی از ابزارهای مهم و پایه‌ای در تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور RSI به تریدرها کمک می‌کند تا شکست این خطوط به سمت بالا یا پایین را شناسایی کنند و از این طریق، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. به طور کلی، RSI در دو روند صعودی (Uptrend) و نزولی (Downtrend) قابل استفاده است که در ادامه هر یک را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.
استفاده از RSI در روند صعودی
وقتی روند قیمت رمز ارزها صعودی است، اندیکاتور RSI به تریدرها کمک می‌کند تا روند واقعی بازار را شناسایی کنند. وقتی هم RSI و هم قیمت دارایی یا ارز دیجیتال مورد نظر سقف‌های بالاتر (Higher High) را ثبت می‌کنند، یک روند صعودی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، تریدرها معمولاً اقدام به خرید و باز کردن پوزیشن‌های لانگ (Long) می‌کنند. خط روندی که RSI تشکیل می‌دهد به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و تا زمانی که این خط شکسته نشود، احتمالاً روند صعودی قیمت نیز ادامه خواهد یافت.
استفاده از RSI در روند نزولی
در روند نزولی، اندیکاتور RSI خط روندی را تشکیل می‌دهد که امکان تشخیص روند نزولی بازار را فراهم می‌سازد. در این حالت، اندیکاتور RSI و قیمت با ایجاد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر یک روند نزولی را شکل می‌دهند. با شکل گرفتن روند نزولی در هر دوی آنها، تریدرها معمولاً اقدام به فروش یا باز کردن پوزیشن شورت (Short) می‌کنند. اندیکاتور RSI یک خط روند نزولی تشکیل می‌دهد که به عنوان خط مقاومت عمل می‌کند و تا زمانی که این خط شکسته نشود، احتمال ادامه روند نزولی نیز وجود دارد.
اندیکاتور RSI یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که با ارائه سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس مومنتوم قیمت، به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند. با تنظیم صحیح بازه‌های زمانی و آشنایی با نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توان از این اندیکاتور برای تحلیل دقیق‌تر بازارهای مالی استفاده کرد. استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر RSI می‌تواند به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی بهتر و بهینه‌تر کمک کند.
تشخیص برگشت روند با کمک RSI
یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور RSI تشخیص برگشت روند قیمت یا همان Trend Reversal است. تریدرهایی که بتوانند برگشت روند را پیش از رخ دادن آن پیش‌بینی کنند، می‌توانند سود خوبی به دست بیاورند. نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در این اندیکاتور به شما کمک می‌کنند تا برگشت‌های احتمالی قیمت و تغییر روند را پیش‌بینی کنید. زمانی که قیمت نزولی می‌شود، RSI به سمت ۰ و با بالا رفتن قیمت به سمت ۱۰۰ حرکت می‌کند. هرچه قیمت به این محدوده‌ها نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده این است که دارایی یا ارز دیجیتال در حال معامله پایین‌تر یا بالاتر از ارزش ذاتی خود است. به طور خلاصه:
محدوده بالای ۷۰ نشان‌دهنده محدوده اشباع خرید است، یعنی ارز یا دارایی مورد نظر بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود.
محدوده پایین ۳۰ نشان‌دهنده محدوده اشباع فروش است، یعنی ارز یا دارایی مورد نظر پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود.
ورود قیمت به محدوده اشباع خرید نشان می‌دهد که قیمت دارایی از ارزش ذاتی آن بالاتر رفته است، بنابراین احتمال دارد روند فعلی قیمت به تدریج کند شود و شاهد نزول قیمت باشیم. همچنین محدوده اشباع فروش نشان می‌دهد که قیمت دارایی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن است و امکان برگشت و حرکت قیمت به سمت بالا وجود دارد.
استراتژی‌های واگرایی در اندیکاتور RSI
واگرایی RSI
واگرایی (Divergence) یکی از اصطلاحات رایج در اسیلاتورها است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم حرکت کنند. بر اساس حالت‌های مختلف واگرایی در RSI می‌توانید سیگنال خرید یا فروش بگیرید و بر اساس آن معامله کنید. معمولاً بهتر است در تایم فریم‌های بالاتر مثل چارت روزانه یا هفتگی به دنبال واگرایی باشید. واگرایی‌هایی که در تایم فریم‌های پایین‌تر رخ می‌دهند چندان قابل اطمینان نیستند و ممکن است خطای زیادی داشته باشند. علاوه بر این، دقت کنید که سایر ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال نیز واگرایی‌ها را تأیید کنند و صرفاً به خود واگرایی‌ها متکی نباشید. به طور کلی، چهار نوع واگرایی در RSI رخ می‌دهد که عبارتند از:
1. واگرایی معمولی مثبت
2. واگرایی مخفی مثبت
3. واگرایی معمولی منفی
4. واگرایی مخفی منفی
واگرایی معمولی مثبت
واگرایی مثبت یا صعودی (Bullish Divergence) زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور RSI قوی‌تر از قیمت عمل می‌کند. برای مثال، زمانی که قیمت یک کف پایین‌تر (Lower Low) و RSI یک کف بالاتر (Higher Low) ثبت می‌کند، واگرایی مثبت رخ داده است. این واگرایی معمولاً سیگنالی برای برگشت قیمت به سمت بالا محسوب می‌شود.
واگرایی مخفی مثبت
واگرایی مخفی مثبت (Hidden Bullish Divergence) نیز یکی از حالت‌های واگرایی مثبت است که به جای برگشت قیمت، سیگنال ادامه روند قیمت را صادر می‌کند. این واگرایی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک کف پایین‌تر و قیمت یک کف بالاتر تشکیل دهد. در این حالت، RSI فضای بیشتری برای رشد دارد اما قیمت قوی باقی می‌ماند.
واگرایی معمولی منفی
واگرایی منفی یا نزولی (Bearish Divergence) زمانی رخ می‌دهد که RSI ضعیف‌تر از قیمت عمل می‌کند. برای مثال، زمانی که قیمت یک سقف بالاتر (Higher High) و RSI یک سقف پایین‌تر (Lower High) ثبت می‌کند، واگرایی منفی رخ داده است. این واگرایی معمولاً سیگنالی برای برگشت قیمت به سمت پایین محسوب می‌شود.
واگرایی مخفی منفی
واگرایی مخفی منفی (Hidden Bearish Divergence) نیز مشابه واگرایی معمولی منفی است و زمانی رخ می‌دهد که RSI یک سقف بالاتر و قیمت یک سقف پایین‌تر ثبت می‌کند. این واگرایی معمولاً سیگنالی برای ادامه یافتن حرکت نزولی قیمت است.
اندیکاتور RSI یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از آن می‌توان برگشت روند قیمت را تشخیص داد و سیگنال‌های خرید و فروش دریافت کرد. نواحی اشباع خرید و فروش و واگرایی‌ها از جمله استراتژی‌های مهم در استفاده از این اندیکاتور هستند. با استفاده صحیح از RSI و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانید تصمیمات معاملاتی دقیق‌تر و بهینه‌تری بگیرید.
محدودیت‌های اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI مومنتوم صعودی و نزولی قیمت را با هم مقایسه می‌کند و نتیجه را به صورت یک اسیلاتور در زیر چارت قیمت نمایش می‌دهد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، RSI هم نمی‌تواند سیگنال‌های قطعی و ۱۰۰ درصدی صادر کند؛ به همین خاطر بهتر است از آن در کنار سایر ابزارها برای گرفتن تأییدیه استفاده کنید.
سیگنال‌های قطعی برگشت قیمت به ندرت رخ می‌دهند و تشخیص آنها از سیگنال‌های کاذب کار ساده‌ای نیست. از آنجایی که این اندیکاتور مومنتوم را نمایش می‌دهد، زمانی که مومنتوم قیمت یک دارایی یا ارز دیجیتال تغییر قابل توجهی می‌کند، اندیکاتور به مدت طولانی در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش باقی می‌ماند. بنابراین بهترین کاربرد RSI در بازارهای نوسانی است که وضعیت قیمت دائماً بین حالت‌های صعودی و نزولی تغییر می‌کند.
ترکیب اندیکاتورهای RSI و MACD
یکی از روش‌های افزایش دقت اندیکاتورها ترکیب آنها با یکدیگر است. اندیکاتور RSI با مقایسه قیمت‌های کلوز با سقف‌ها و کف‌های قیمتی، قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence یا به اختصار MACD) یک اندیکاتور مومنتوم دنبال‌کننده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. بسیاری از تریدرها از این دو اندیکاتور به صورت همزمان استفاده می‌کنند تا بتوانند تحلیل‌های خود را تأیید کرده و دقت سیگنال‌ها را افزایش دهند.
ساده‌ترین کاربرد این دو اندیکاتور برای تأیید مومنتوم قیمت است. اگر یکی از آنها مومنتوم را در یک جهت خاص نشان داد، می‌توانید اندیکاتور دیگر را نیز چک کنید. در صورتی که اندیکاتور دیگر هم سیگنال مشابهی صادر کرد، می‌توانید با اطمینان بیشتری روی این سیگنال حساب کنید. زمانی که یکی از این اندیکاتورها خبر از تغییر مومنتوم می‌دهد، می‌توان از آن برای گرفتن تأییدیه خروج از معاملات استفاده کرد.
جمع‌بندی
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند معاملات تریدرها را به شیوه‌های مختلفی بهبود ببخشد. این اندیکاتور یک اسیلاتور است که می‌تواند نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص کند و همچنین امکان تشخیص برگشت‌های احتمالی قیمت را نیز فراهم می‌سازد. واگرایی‌های RSI نیز به تریدرها کمک می‌کنند تا تشخیص دهند که وضعیت روند قرار است به چه صورت ادامه پیدا کند. واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی نشان‌دهنده احتمال تغییر روند هستند و واگرایی‌های مخفی خبر از ادامه روند می‌دهند.
شناخت دقیق قابلیت‌های اندیکاتور RSI به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری برای ورود و خروج از معاملات خود داشته باشید. مثل تمام اندیکاتورهای تکنیکال، RSI نیز محدودیت‌ها و خطاهای خاص خود را دارد و نباید سیگنال‌های آن را قطعی و ۱۰۰ درصدی در نظر بگیرید. بهترین کار این است که از این اندیکاتور برای تأیید تحلیل‌ها و ابزارهای دیگر استفاده کنید و به کمک آن نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیشتری انتخاب کنید. در مجموع، اگر این اندیکاتور را خوب بشناسید و از قابلیت‌ها و محدودیت‌های آن آگاه باشید، می‌توانید معاملات خود را بهبود بخشید.
